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时间地点：2013年1月11日至13日上海

课程费用：2800元/人（费用含餐费和资料费）；住宿统一安排，费用自理。

课程大纲：

MATLAB金融数据整理

1、Matlab文本数据读写；

2、读取网页数据；

3、A股交易数据读取

4、Matlab and Excel Data Interconnection；

5、Matlab常用处理金融数据步骤

6、单元型数据用法；

7、SQL语言管理股票数据

8、Matlab与Excel数据连接实例；

9、Matlab建立投资数据库案例

MATLAB与Excel VBA数据交互

1、VBA常用属性；

2、按钮工具设定；

3、VBA窗体设计；

4、Excellink加载

5、Matlab与VBA数据交互；

6、Matlab调用Excel AtiveX控件

7、Matlab与Excel VBA数据互联

MATLAB投资组合

1、MATLAB估计CAPM模型；

2、MATLAB估计SML模型；

3、最小方差原理与应用；

4、构造A股资产组合有效前沿；

5、MATLAB计算Sharp比率、信息比率；

6、MATLAB估计Beta系数

7、GARCH模型介绍；

8、A股组合风险VaR计算；

9、约束条件下最优组合

10、Black-Litterman模型介绍；

11、MATLAB基本面与技术面联合选股

股指期货

1、 指数编制；

2、 分层复制；

3、 优化复制；

4、 套利区间跟踪用户界面

5、 指数跟踪误差难点分析；

6、 误差来源分析；

7、 指数优化误区

8、 指数复制精度修正；

9、 四控件用户界面设计

讲师介绍：张树德

上海财经大学金融学博士 现就职上海浦东新区区委党校,讲授《金融市场学》、《投资经济学》课程。致力于证券市场研究，熟悉公司行业分析，承担过陆家嘴管委会和张江药谷相关课题，对制药类公司比较熟悉，证券投资16年经验.长期从事MATLAB金融工程量化投资研究， 自2007年以来，撰写五本MATLAB应用著述，其中《金融计算教程》是国内第一本介绍MATLAB量化投资专著，在国内影响非常大。